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Shibor的形成与发展

时间:2020年06月28日    浏览量:152    【打印本页】 【收藏本页】 【关闭窗口】

上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor)自200714日起正式对外运行。Shibor由人民银行Shibor工作小组具体领导,全国银行间同业拆借中心为指定发布人。一般发达国家和地区货币市场的基准利率多为银行间同业拆借利率,如伦敦的Libor、欧元市场的Euribor、香港同业市场的Hibor等。为进一步推动利率市场化,培育中国货币市场基准利率体系,提高金融机构自主定价能力,指导货币市场产品定价,完善货币政策传导机制,我国的Shibor应运而生。

Shibor是由18家信用等级较高的银行组成报价团自主报出的人民币同业拆放利率计算确定的算术平均利率,是单利、无担保、批发性利率。每个交易日,交易中心根据各报价行的报价,剔除最高、最低各四家报价,对其余各期限档次报价进行简单算术平均计算后,于11:00通过中国货币网、上海银行间同业拆放利率网对外发布8个品种报价。

Shibor的发布为银行间市场提供了一条完整的利率曲线,在一定程度上解决了货币市场长期缺乏定价基准的问题。目前,Shibor在货币市场的基准地位初步确定,特别是3个月以内的短端Shibor基本反映了市场资金供求的变化。

目前,浮动利率债、票据贴现和转贴现、利率互换登等广泛采用了与Shibor挂钩的定价机制。Shibor为债券市场产品定价提供基准;为金融创新产品交易提供基准;为商业银行内部转移定价提供基准。

 


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